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[ 선물 ] 파생상품 선물이란?

선물 선물거래는 거래 목적에 따라 헤지거래, 투기거래, 차익거래, 스프레드거래로 나뉜다. 선물 자체의 구조는 매우 단순한데 특정 자산을 특정 시점에, 미리 정한 가격에 사거나 팔 수 있는 권리를 거래하는 것으로, 기초 자산의 거래는 미래에 이루어진다. 이런 거래는 계약서에 도장 찍고 서로 굳은 믿음으로 약속을 하더라도 손실이 커지게 되면 흔히 말하는 돈 꼴은 김에 튀어버리는 일이 발생할 가능성이 충분하다는 문제점이 있다. 여기까지는 선도(先渡 ,forward,거래 매매에서, 계약 후 일정 기한이 지난 뒤에 화물이 인도되는 일)와 크게 다를 바 없다. 굳이 차이점을 말하자면 대개 선도는 장외시장에서만 거래하며 그 세부조건을 더 유연하게 바꿀 수 있는 대신 계약불이행 위험이 있지만, 선물은 거래 대상 자산을..

[ 옵션 ] 파생상품 옵션이란?

옵션 권리의 종류에 따라 분류시에는 매입할 수 있는 권리를 콜옵션, 매도할 수 있는 권리를 풋옵션이라고 하고 행사가능시점에 따라 분류시에는 만기에만 행사가능한 유럽형 옵션과 만기 이전에도 행사가능한 미국형 옵션과 중간단계인 버뮤다 옵션으로 나눠진다. 콜옵션 옵션 만기일에 특정 상품을 정해진 가격대로 구매할 수 있는 권리 기초자산의 가격이 오를수록 비싸지는 옵션. A(콜옵션 매도자)는 한달뒤 삼성전자 주식 1주당 80000원에 구매할 있는 권리를 개설했고 B(콜옵션 매수자)는 A가 발행한 콜옵션을 받기로 하고 A에게 프리미엄 (풋옵션프리미엄)을 지급한다. 한달뒤 만기가 도래했을때 삼성전자 가격은 81000원으로 상승했다. 80000원팔 수 있는 권리를 소유한 B는 콜행사하는 것이 이득이므로 콜 행사를 행사..

블룸버그 종가 받기 / 블룸버그 함수

사용자 요구사항 1. 시세조회시 당일, 전일 보유내역 조회 (만기일 지난 종목 제외) 2. 만기일 이후 청산이 되지않은 경우 어떻게 처리할 것인지 확인. 3. 2.번확인 후 청산일 이후 보유하는 파생종목이 있다면 엑셀에 청산일을 셋팅해서 (만기일x) 계속 조회 되도록 설정. -블룸버그 함수 블룸버그 데이터 포인트: BDP 함수는 현재 데이터와 서술적 실시간 또는 스트리밍 데이터를 제공합니다. 함수: =BDP (종목, 데이터항목) 예: =BDP("IBM Equity","LAST_PRICE") 블룸버그 데이터 추이: BDH 함수는 일마감 추이 및 일중 추이 데이터를 제공합니다. 함수: =BDH (종목, 데이터항목, 시작일, 종료일, [선택적 인수]) 예: =BDH("IBM Equity","LAST_PRICE..

펀드 추가 설정

1. [수익조정금 비과세] = w_suik_bgwa_chg + w_ing_bgwa_chg 2. [수익조정금 과세] = w_suik_gwa_chg + w_ing_gwa_chg *차액 = 설정해지금액 - (과표손익 + 비과표손익 +설정/해지분 이월이익잉여금-과표 +설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 +설정/해지분 원본액 ) 1. [수익조정금 비과세] = 비과표손익 + 설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 비과표손익+ = 설정/해지분 비과표손익 + 차액 / ( 과표손익+ 비과표손익 ) * 비과표손익 설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 = 이월이익잉여금-비과표 * (설정/해지 (원본)좌수 / 전일이월 (원본)좌수 ), 펀드 기준통화 2. [수익조정금 과세] = 설정/해지분 과표손익 +설정/해지분 이월이익잉여금-과표 설..

회계기초

12/27 회계기초 1. 회계 란 ? 회사의 경제활동 상황을 일정한 계산 방법으로 기록하고 정보화한다. 2. 부기 란? 자산, 자본, 부채의 수지ㆍ증감 따위를 밝히는 기장법(記帳法). 단식 부기와 복식 부기로 나뉜다 1) 단식부기 : 거래의 한 측면, 대체로 현금의 증가와 감소를 기록한다. Ex) 가계부 2) 복식부기 : 거래의 양 측면, 즉 주고받는 양 측면을 함께 기록하므로 현금 증감 이외에도 자산, 부채, 수익 및 비용 등 재정상태를 모두 기록한다. Ex) 대변, 차변 구분하여 기록 3. 회계의 순환과정 1) 거래내역 : 2) 분개장 : 거래내용에 따라 그 거래가 차변요소인지 대변요소인지, 또 어떤 계정과목에 얼마의 금액으로 기입하여야 하는지 분개한 것을 기압한다. 3) 시산표 : 시산표에는 잔액,..

[ 레지스트리 ] .reg 파일 생성하여 특정 위치에 등록하기

1. regiedit 편집기에서 해당 위치를 내보기해서 특정 위치를 수정하는 방식으로 하는게 효율적이다. (개발서버 | 운용서버 분리하여 선택할 수 있도록 함) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KFS] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KFS\FAMS V1.0] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KFS\FAMS V1.0\DBInfo] "PROFILELIST"="INVESRTEST|INVEST|" "LAST_DOWNLOAD_DATE"="19000101000000" "DOWNLOAD_SERVER"="개발서버" "CURR_SERVER"="개발서버" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWAR..

[ 한글깨짐 해결 ] export , import

1. 오렌지 오라클 PL/SQL Developer -> tools / export user object -> export해야하는 기능을 FAMST계정에 있는거 (view,fuction,procedure) 선택하여 export 한다. 2. export 한 파일을 xxx.sql 을 운용서버에 올린다. 3. 파일을 운영서버에 올린 후 cmd 창에서 명령어 입력한다. import (export할때 한글이 안깨지는데, import할때 한글이 다 깨진다. 그래서 명령어로 언어 설정해줘야함) export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.KO16MSWIN949 sqlplus [id] / [pw] @/tmp/xxx.sql