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ISO 국가코드 통화코드

나라 이름숫자alpha-3alpha-2 가나 288 GHA GH 가봉 266 GAB GA 가이아나 328 GUY GY 감비아 270 GMB GM 건지 섬 831 GGY GG 과들루프 312 GLP GP 과테말라 320 GTM GT 괌 316 GUM GU 그레나다 308 GRD GD 조지아 268 GEO GE 그리스 300 GRC GR 그린란드 304 GRL GL 기니 324 GIN GN 기니비사우 624 GNB GW 나미비아 516 NAM NA 나우루 520 NRU NR 나이지리아 566 NGA NG 남극 010 ATA AQ 남아프리카 공화국 710 ZAF ZA 네덜란드 528 NLD NL 네덜란드령 안틸레스 530 ANT AN 네팔 524 NPL NP 노르웨이 578 NOR NO 노퍽 섬 574 NFK..

수정기준가

* 수정기준가란? 펀드는 1년마다 ‘결산작업’을 통해 펀드의 손익현황 및 세금 등을 정산하고 기준가를 다시 1,000으로 설정하면서 각 투자자의 ‘좌수’를 조정하는 작업을 하게 되는데, 이 경우 기준가격만으로 수익률을 비교하는 것이 의미가 없게 됩니다. 따라서 펀드의 손익현황을 알아보기 쉽도록 하기 위해 결산 후 기준가를 1,000으로 조정하지 않았다고 가정하고 손익현황이 그대로 반영된 기준가를 산출하는데, 이렇게 산출된 기준가격을 ‘수정기준가’라고 합니다. * 수정기준가 산식 1,000 × (1+ 결산분배율1) × (1+ 결산분배율2) ...× (1+ 결산분배율n) 여기서 ‘n’은 펀드가 최초 설정된 시점부터 현재까지 결산이 이루어진 횟수를 의미하며, 최초설정이후 첫해 결산시의 결산분배율부터 순차적으로..

공시 자료 (상장, 배당, 합병, 액면, 분할, 주총, 총회, 증자, 감자, 유상, 무상)

KIND 대한민국 대표 기업공시채널 금융투자협회 공시자료 [요구사항] KIND와 금융투자협회 두군데 사이트에서 공시자료를 확인한다. 엑셀 업로드 포맷은 KIND공시자료 엑셀 포맷으로 개발한다. 공시자료는 전일자 공시에 대해서 오늘반영하는 것이 규칙이다. 상장, 배당, 합병, 병합, 액면, 분할, 주총, 총회, 증자, 감자, 유상, 무상 에 대한 자료 중 보유상황, 소유상황, 상장적격, CB전환, 3자배정, 매수전환권, 매수선택권에 대한 자료는 제외한다. [고민했던 내용] 평균 일일 1000건이 넘는 공시들의 배당, 유무상증자 등에 대한 내용 각각의 종목을 확인하는 것은 비효율적업무이다. 보유한 종목과 배당락일(12.28)까지 보유했다가 매도한 종목의 경우까지 확인이 가능해야한다. 업로드 된 공시자료와 보..

오라클 REGEXP_LIKE 정규식 / like 와 in

특정 문자열을 포함한 값만 가져오고 싶다. select * from GONGSI_LD where ld_date = '2021.02.26'; 특정 문자열을 포함한 값을 가져올때 보통 like 조건을 사용한다. select * from GONGSI_LD where ld_date = '2021.02.26' and gs_ny like '%배당%' or gs_ny like '%무상%'; like와 in은 함께 사용할 수 없다. select * from GONGSI_LD where ld_date = '2021.02.26' and gs_ny like in ('%유상%','%유상%','%무상%'); 정규식 패턴으로 여러 조건 검색하기 select * from GONGSI_LD where ld_date = '2021.0..

일임계좌 평가처리 필수요소

자문사 일임계좌를 평가처리 할 경우 필수적으로 있어야하는 데이터를 정리했다. 1. 고객정보 2. 보수율 3. 입출금내역 4. 운용종목 5. 업종구분 ex) 혼합 국내주식형 6. 매매내역 7. 보유현황 (해외주식인 경우 : 환율 , 종목별 종가를 별도로 받기도 한다.) 필수데이터를 받은 후 평가 회계처리를 한다. 어떻게 평가를 처리하는지는 추 후 업로드할 예정이다. 평가처리 후 1. 보유현황 2. 수익률 3. 위험지표 4. 투자분석 5. 수익률 6. 수수료 필수데이터를 기반으로 처리된 평가데이터를 확인 할 수 있다.

수익증권 기준가, 기준가가격, 기준가단위

기준가 펀드매매시 기준이 되는 가격으로 거래단위당 순자산가치이다. 거래단위당분배가능금액을 나타낸다. 즉, 매매의 기준가격으로 실현된 투자성과를 나타내는 척도가 된다. 기준가 산정의 시점은 전 영업일이고 전일 장 마감 후 투자성과에 따라 기준가를 계산해야 한다. 기준가격 전일의 펀드 순자산총액을 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시한다. 기준가격 = 전일펀드순자산총액 / 펀드잔존수익증권수량 * 1,000 기준가단위 일반적으로 수익증권은 1,000좌 단위로 금액을 나타낸다.

파생상품 옵션 정리

옵션의 정의 1) 옵션은 만기시점의 수익구조가 행사가격에 대해 비대칭적 구조를 가지며 다음과 같은 사항에 의해 결정된다. - 기초자산 (자산) - 만기(미래 일정시점) - 행사가격(미리 정한 가격) - 콜업션(매수권). 풋옵션(매도권) - 권리 사용 시점이 만기시점에만 한번(유럽식). 아무 때나 한번(미국식) 2) 콜옵션 -> 저가 매수권 - 콜옵션의 본질(내재)가치 -> 본질가치와 옵션의 가치(프리미엄)은 름 -만기시점의 기초자산가격과 행사가격의 관계 3)풋옵션 - 풋옵션의 본질(내재)가치 - 만기시점의 기초자산가격과 행사가격의 관계 옵션의 발행과 매수 1) 옵션가격(프리미엄)= 내재가치 + 시간가치 - 내재가치(본질가치)= 옵션을 행사함으로 얻을 수 있는 가치 - 시간가치 : 기초자산가격 변화로 옵션..

파생상품 거래전략

거래전략(1) 1) 투기거래 -구분 현물시장 : 가격의 상승이 예상될 경우 저가매수 후 고가매도 전략을 주로 이용한다. 선물시장 : 가격의 상승(하락)이 예상될 경우 저가매수(고가매도) 후 고가매도(저가매수) 전 략 사용 가능하다. -방향성 배팅 : 자산가격변동의 방향을 예측하고 이를 토대로 한 포지션을 시장에서 취하여 이익을 실현하고자 하는 전략 2) 헤징 - 의의 : 보유한 또는 보유할 현물포지션과 반대로 선물포지션을 취함으로써 가치하락 위험을 회피하는 거래이다. - 베이시스 : 현물가격과 선물가격의 차이를 의미한다. 제로베이시스 : 보유현물과 선물포지션을 만기시점에 가서 청산하는 경우 랜덤베이시스 : 보유현물과 선물포지션을 만기시점 이전에 청산하는 경우 - 헤지비율 : 현물포지션의 크기에 대한 선물..

선물의 균형가격

선물의 균형가격 1) 선물가격 - 상품선물 = 현물가격 + 순보유비용 - 금융선물 = 현물가격 + {현물가격 * (이자율 - 배당률)*t/365} 2) 이론선물 가격모형 산식... 3) 차익거래 - 매수차익거래 : 현물 저평가 + 선물 고평가 => 저평가된 현물 매수, 고평가된 선물 매도 - 매도차익거래 : 현물 고평가 + 선물 저평가 => 고평가된 현물 매도, 저평가된 선물 매수 4) 중요점 - 콘탱고(선물>현물)를 정상, 백워데이션(현물 > 선물)을 비정상이라고 하는 가장 큰 이유는 현물에 보유비용을 더하면 선물이 현물보다 비싸지기 때문이다. - 금융선물은 상품선물과는 다르게 보유비용만 존재하는 것이 아니라 배당으로 인한 이익도 존재할 수 있기 때문에 배당률을 차감해야한다.